Сравнение ^GSPTSE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или IVV.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и IVV
Основные характеристики
^GSPTSE:
1.91
IVV:
1.94
^GSPTSE:
2.59
IVV:
2.60
^GSPTSE:
1.34
IVV:
1.35
^GSPTSE:
2.92
IVV:
2.93
^GSPTSE:
11.31
IVV:
12.19
^GSPTSE:
1.76%
IVV:
2.02%
^GSPTSE:
10.43%
IVV:
12.72%
^GSPTSE:
-49.99%
IVV:
-55.25%
^GSPTSE:
-2.05%
IVV:
-1.31%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.33% против 13.40% соответственно.
^GSPTSE
2.23%
0.82%
15.01%
21.12%
7.36%
5.33%
IVV
2.72%
1.70%
16.01%
23.82%
14.33%
13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и IVV
^GSPTSE
IVV
Сравнение ^GSPTSE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и IVV
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и IVV
Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 3.40%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.