Сравнение ^GSPTSE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или IVV.
Корреляция
Корреляция между ^GSPTSE и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPTSE и IVV
Основные характеристики
^GSPTSE:
1.91
IVV:
2.25
^GSPTSE:
2.60
IVV:
2.98
^GSPTSE:
1.35
IVV:
1.42
^GSPTSE:
2.85
IVV:
3.32
^GSPTSE:
12.69
IVV:
14.68
^GSPTSE:
1.53%
IVV:
1.90%
^GSPTSE:
10.19%
IVV:
12.43%
^GSPTSE:
-49.99%
IVV:
-55.25%
^GSPTSE:
-4.25%
IVV:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPTSE показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.39% против 13.05% соответственно.
^GSPTSE
17.37%
-1.75%
14.12%
18.46%
7.55%
5.39%
IVV
25.92%
0.33%
9.27%
26.64%
14.77%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPTSE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPTSE и IVV
Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPTSE и IVV
S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.