PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^GSPTSE с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPTSE с IVV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPTSE или IVV.

Корреляция

Корреляция между ^GSPTSE и IVV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ^GSPTSE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
187.47%
515.85%
^GSPTSE
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^GSPTSE:

0.85

IVV:

0.56

Коэф-т Сортино

^GSPTSE:

1.21

IVV:

0.91

Коэф-т Омега

^GSPTSE:

1.17

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

^GSPTSE:

0.96

IVV:

0.58

Коэф-т Мартина

^GSPTSE:

4.29

IVV:

2.41

Индекс Язвы

^GSPTSE:

2.87%

IVV:

4.51%

Дневная вол-ть

^GSPTSE:

14.57%

IVV:

19.36%

Макс. просадка

^GSPTSE:

-49.99%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

^GSPTSE:

-4.19%

IVV:

-10.54%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ^GSPTSE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 4.91% против 12.00% соответственно.

^GSPTSE

С начала года

0.00%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

0.72%

1 год

13.05%

5 лет

11.45%

10 лет

4.91%

IVV

С начала года

-6.41%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.59%

5 лет

15.88%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^GSPTSE и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPTSE
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPTSE, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^GSPTSE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^GSPTSE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^GSPTSE: 0.79
IVV: 0.54
Коэффициент Сортино ^GSPTSE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^GSPTSE: 1.21
IVV: 0.88
Коэффициент Омега ^GSPTSE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^GSPTSE: 1.16
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара ^GSPTSE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^GSPTSE: 0.96
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина ^GSPTSE, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^GSPTSE: 3.64
IVV: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPTSE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPTSE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.79
0.54
^GSPTSE
IVV

Просадки

Сравнение просадок ^GSPTSE и IVV

Максимальная просадка ^GSPTSE за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPTSE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.54%
-10.54%
^GSPTSE
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPTSE и IVV

Текущая волатильность для S&P TSX Composite Index (Canada) (^GSPTSE) составляет 11.19%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что ^GSPTSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.19%
14.25%
^GSPTSE
IVV